Простые стратегии форекс

Для того, чтобы быть в плюсе на длинной дистанции трейдеру необходима торговая стратегия – это, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений, т.к. каждый участник торгов знает, к чему может привести бессистемная торговля, особенно на рынке Форекс. Торговые стратегии (системы — ТС) можно классифицировать по различным признакам: широко известны трендовые стратегии, контр трендовые стратегии, стратегии с использованием добавления позиции, коридорные стратегии и многие другие. Также существует деление на простые стратегии форекс и сложные. Суть данного метода достаточно субъективна и основывается на общей сложности анализа рынка для принятия торгового решения и дальнейшего управления позицией (или позициями). Т.е. критерием простоты является то, что даже новичок, прочитав правила стратегии может начать применять ее без предварительной теоретической и практической подготовки (или же можно написать несложного робота, который бы реализовывал принцип работы той или иной простой стратегии Форекс).

Ниже мы рассмотрим несколько достаточно простых стратегий форекс, используя которые при строгом соблюдении принципов риск-менеджмента и мани-менеджмента можно быть в плюсе, — это же простые стратегии форекс.

Первая стратегия, которую мы рассмотрим основывается на отлове резких движений на рынке форекс, которые возникают в моменты выхода в США такой важной макроэкономической новости, как Nonfarm Payrolls (это все же простые стратегии форекс). Напомню, что Nonfarm Payrolls  («ролики» на жаргоне трейдеров) – это показатель, который характеризует то количество новых рабочих мет, которые было создано за месяц в отраслях экономики США, которые не связаны с сельским хозяйством. Данные по данному показателю выходят в 16.30 по московскому времени (8.30 по Нью-Йоркскому времени) в первую пятницу нового месяца. После выхода данной новости на рынке форекс наблюдается бурная реакция и большие ценовые движения, на которых мы и будем стараться заработать, т.к. простые стратегии форекс позволяют это сделать. Нужно обратить также внимание на тот момент, что до выхода Nonfarm Payrolls зачастую можно наблюдать ложные ценовые выбросы вверх и вниз – не пытайтесь их отловить – они не представляют собой реального движения, а созданы лишь для заманивания толпы в рынок. Обычно перед выходом наблюдается движение цены в диапазоне от 20 до 60 пунктов, из которого и делаются эти ложные выбросы, но даже из них могут получиться простые стратегии форекс.

e1

Суть входа в рынок по данной торговой стратегии просто, т.к. это простые стратегии форекс, основывается на таком факте, что предугадать реакцию цены на Nonfarm Payrolls на рынке форекс почти невозможно, поэтому мы за 10-15 минут до выхода данного показателя выставляем отложенные ордера на покупку и на продажу одновременно; насчет уровня выставления этих отложенных ордеров на пробой: нужно ориентироваться на среднюю волатильность того или иного инструмента, который вы будете торговать на «роликах». Допустим, на текущий момент по валютной паре EUR\USD оптимально будет выставлять отложенные ордера на расстоянии 30-40 пунктов вверх и вниз от текущего уровня нахождения цены, кстати такой прием используют многие простые стратегии форекс.

Хочу уточнить еще один момент по поводу торговли в момент выхода Nonfarm Payrolls. Дело в том, что я не рекомендую находиться в рынке в момент выхода данной новости, т.к. волатильность зашкаливает, что может привести к значительным потерям: даже если вы подтянули свой стоп, может произойти геп, из-за чего ваше закрытие произойдет по намного худшей цене, или же из-за очень резкого движения вы закроетесь с большим убытком из-за большого проскальзывания. Конечно, есть и обратная сторона медали – если импульс будет в вашу сторону, то вы сможете много заработать. В-общем, вероятности тут распределяются  50% на 50% — решайте…

Так, лимитные ордера выставлены – теперь нужно выставить стоп-лосс и тейк-профит. Обязательным условием является их выставление сразу после выставления отолженников. Это вызвано тем, что в моменты выхода Nonfarm Payrolls часто исполнение и постановка торговых приказов происходят с большими временными задержками, иногда даже может пропадать связь с серверами дилингового центра, что может повлечь за собой значительные убытки. Также будет достаточно удобным, если реализовать простой скрипт, который будет практически одновременно выставлять стоп-лосс и тейк-профит для вашихотолженников.

Для валютной пары EUR\USD на текущий момент наиболее оптимальными являются стоп-лосс в 30-40 пунктов и тейк-профит в 80-120 пунктов.

Следующая стратегия из разряда «простые стратегии форекс» основана на принципе входа на разворот текущего тренда в начало нового. Для работы по данной стратегии нам потребуется установить на график две скользящие средние (ЕМА 9 и ЕМА 30) и индикатор Momentum c параметром 14, при установке которого также нужно задать уровень 100. Работа по данной стратегии наиболее перспективная на часовом таймфрейме, но вы можете использовать ее на M5-M15, если вы внутридневной трейдер или же на H4-D1, если вы предпочитаете открывать более долгосрочные позиции, т.к. простые стратегии форекс в основном приспособлены для работы на широком спектре таймфреймов.

Привила входа на Buy:

1. Momentum находится выше уровня 100

2. EMA 9 пересекает ЕМА 30 снизу вверх

 e2

Правила входа на Sell:

1. Momentum находится ниже уровня 100

2. ЕМА 9 пересекает ЕМА 30 сверху вниз

 e3

Уточню один важный момент – вход осуществляется после закрытия текущего бара, чтобы факт нахождения индикатора Momentum (который часто используют простые стратегии форекс) выше или ниже 100, а также факт пересечения ЕМА 9 ЕМА 30 сверху вниз или снизу вверх были 100%, т.к. на еще не закрывшемся баре есть вероятность нарушения того или иного условия входа в сделку.

Для ограничения потерь мы ставим стоп-лосс за локальный минимум, когда входим в покупку, и за локальный максимум, когда входим в продажу. Локальные минимум и максимум определяются визуально.

Позицию держим до тех пор, пока индикатор Momentum не пересечет уровень 100 сверху вниз в случае, если мы в покупке, и снизу вверх, если мы в продаже. Достаточно хорошо себя зарекомендовало применения трейлинг-стопа для защиты потенциальной прибыли, однако не нужно делать его шаг слишком большим, чтобы незначительный откат перед сильным движением в вашу сторону не выбил вас из рынка.

На откатах вы можете заходить снова по направлению основного тренда, т.к. это простые стратегии форекс.

Далее мы рассмотрим стратегию, которая позволяет входить на коррекционных движения по направлению основного тренда.

Для работы по данной стратегии вам потребуется всего один инструмент – трендовая линия, — ведь это же простые стратегии форекс. Для ее правильного построения вам необходимо как минимум два минимума для восходящей трендовой линии и два максимума для нисходящей трендовой линии. Наиболее правильным будет следующая схема: первый минимум или максимум – это собственно начало нового тренда, а вторым минимумом или максимумом будет конец первой коррекции. Однако если на трендовой линии закончились несколько коррекций, то это усиливает значимость данной трендовой линии и увеличивает вероятность совершения прибыльной сделки от нее по направлению тренда.

e4

e5

Для данной стратегии стоп-лосс и тейк-профит нужно подбирать индивидуально под каждый торгуемый инструмент (конечно это простые стратегии форекс, но часть определенной работы нужно будет выполнить самому).

Следующей мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на входе в новый тренд при пробое уровня с закреплением за этим уровнем, что служит подтверждением истинности пробоя. Простые стратегии форекс часто основываются на данном методе с некоторыми дополнениями. Рыночное объяснение поведения цены в данном случае таково: при первом мощном импульсе игроки набирают позицию и по мере движения цены они начинают закрывать свои профитные позиции, что приводит к коррекции, но если участники рынка действительно заинтересованы в росте цены, то они остановят коррекцию, т.к. будут покупать по все более выгодно низкой цене, а затем придут новые покупатели, которые и погонят цену вверх.

e6

Аналогично для ситуации, в которой нужно продавать: продавцы делают мощный импульс, потом закрываются после первого движения, создавая коррекцию, а затем, если большинство игроков заинтересовано в понижении цены – тренд вниз продолжится и цена закрепится за пробитым уровнем.

e7

Хорошим подтверждением истинности пробоя являются большие бары в сторону пробоя и маленькие бары на коррекции. Нужно определиться с риск-менеджментом под простые стратегии форекс, особенно под данную стратегию. Есть несколько вариантов постановки уровней тейк-профита, стоп-лосса и расчета размера лота. Рассмотрим первый вариант. Естественно, под каждую валютную пару нужно индивидуально подбирать наиболее оптимальный размер стопа и тейка. Особенность данной стратегии в том, что привязка идет не к пунктам, а к величине отката. Для EUR\USD на сегодняшний момент наиболее оптимально выставлять стоп за откат на половину его величины, а тейк-профит ставить на уровень начала отката. Также можно рассмотреть более рискованный вариант с применением усреднения, когда при неудачной попытке поймать откат осуществляется повторный вход увеличенным лотом. Есть также модификация данной стратегии (простые стратегии форекс достаточно часто имеют различные модификации), когда вход осуществляется не на потенциальном конце коррекции, а при пробое пика первого импульса. В таком случае будет оптимально ставить стоп за уже определенный откат, а вместо тейк-профита использовать трейлинг-стоп, т.к. величина импульса может быть очень значительной.

Еще хочется вспомнить об интересной стратегии (простые стратеги форекс часто являются обратными другой стратегии), основанной на ложном пробое уровня. Суть ее заключается в том, что цена делает сильный импульс с пробоем либо локальной вершины, либо локальной низины, затем она откатывает и бар закрывается ниже уровня локальной вершины / низины.

e8

e9

Объяснение этому можно дать следующее: определенная группа игроков пыталась двинуть цену в нужном направлении, но это движение не нашло движение вбольшинства участников рынка, что повлекло за собой откат и закрепление под уровнем пробоя. После такого ложного импульса достаточно часто идет движение в противоположную сторону, которое мы и будем пытаться поймать – простые стратегии форекс ставят такую задачу. Стоп-лосс в данном случая оптимально ставить за пик ложного пробоя, т.к. вероятность возвращения цены на данный уровень достаточно мала. Тейк-профит оптимально выставлять на расстояние, соответствующее размеру ложного импульса. В таком случае соотношение прибыль/убыток получается 1 к 1, но за счет большой вероятности движения цены в нашу сторону мы будем в плюсе на длинной дистанции, ведь это же простые стратегии форекс!

Достаточно распространенной (это логично – простые стратегии форекс широко распространены) стратегией является работа по дивергенции индикатора MACD, который основан на скользящих средних. Суть ее заключается в том, что мы пытаемся встать на разворот текущего тренда в начало нового, когда появляется дивергенция между показателями индикатора MACD (кстати, полное название индикатора: Moving Averages Convergence-Divergence – дивергенция/конвергенция скользящих средних). Допустим у нас идет восходящий тренд и каждый новый пик выше предыдущего, вместе с тем при появлении нового ценового пика, на индикаторе MACD пик получается ниже предыдущего – это и есть дивергенция, т.е. расхождение. В таком случае мы можем предположить, что силы покупателей подходят к концу и занять короткую позицию.

e10

Аналогично для тренда вниз: при обновлении минимума на графике мы не наблюдаем того же ни индикаторе MACD, что является основанием для занятия длинной позиции.

e11

Я использую для анализа индикатор MACD со стандартными параметрами: 12, 26, 9. Что касается тейк-профита и стоп-лосса для данной стратегии: в данном случае все опять же индивидуально для каждой валютной пары. Для EUR\USD я могу порекомендовать выставлять стоп в размере 10-20 пунктов, а тейк-профит на уровне 30-40 для таймфрейма М1.

В статье были рассмотрены только простые стратегии форекс, причем достаточно небольшая их часть. Здесь я хочу добавить, что для успешной торговли не нужно распыляться между десятком стратегий – выберите одну и совершенствуйте ее до такого уровня, чтобы вы были в ней абсолютным экспертом. Зеленого PnL!

Рекомендуем: